Kurset vil ta for seg obligasjoner, renteswapper, assetswapper, FRA"s og andre rentepapirer som aktivt benyttes i det norske og internasjonale finansmarkedet. Kurset vil se på bruken av slike instrumenter i stat, kommune, bedrifter og finansaktører. Verdien og risikoen i slike finansielle kontrakter. Investering, strategier og risiko forbundet med ulike typer rentepapirer. Kurset vil aktivt benytte seg av regneark (Excel) hvor vi vil analysere denne typen instrumenter.

Studentene vil i dette kurset erverve seg sentrale kunnskaper innen obligasjoner, renteswapper, assetswapper, FRA"s og andre former for renteinstrumenter. Kunnskapen er høyst relevant for en rekke jobber i privat og offentlig sektor som har med finansiering og investering å gjøre. Stikkord: finansiering av stat, kommune og bedrifter, rentesikring av lån, fondsforvaltning, yield, durasjon, konveksitet, swapspread, kreditt-spread, kredittrisiko, caps, floors, swaptions.

-

-

Grunnleggende finans og statistikk, grunnleggende kunnskaper Excel.

-

-Avsluttende skriftlig eksamen

Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.

-

Ca 35 timer forelesning og ca 25 timer organisert PC-lab øvinger.

Bachelor

-

Forelesning: 35 t. Forberedelse til forelesning og diverse oppgavesett.